pandas MovingOLS不支持NA值?[英] pandas MovingOLS doesn't support NA values?

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问题描述

我正在使用 0.7.3 版本的 pandas.ols 函数.我有兴趣做一个移动回归,例如:

model = pandas.ols(y = realizedData, x = pastData, intercept = 0, window_type="rolling", window = 80, min_periods = 80)

输入包含大约 600 个日期的数据,其中 15 个是 NA 值.但输出仅包含大约 120 个日期的回归结果.问题是,只要窗口包含一个 NA 值,该窗口就没有输出.如果我将 window_type 更改为 expanding 并且按预期得到大约 500 个输出点,问题就会消失,但我不想进行扩展回归.

你能告诉我如何解决这个问题吗?

推荐答案

尝试将 min_periods 设置为小于窗口大小(比如 70).这意味着非 NA 周期的最小数量——只要窗口中有 NA,结果就会是 NA.

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